央行28日公布2013年金融市場運行情況,。指出,,2013年,,金融市場各項改革和發(fā)展政策措施穩(wěn)步推進,,產(chǎn)品創(chuàng)新不斷深化,,規(guī)范管理進一步加強,,金融市場對促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的基礎(chǔ)性作用進一步發(fā)揮,。2013年,,債券發(fā)行規(guī)模同比增加,,公司信用類債券增速有所放緩,;銀行間市場成交量同比減少,銀行間市場債券指數(shù)下降,;貨幣市場利率中樞上移明顯,,國債收益率曲線整體平坦化上移;機構(gòu)投資者類型更加多元化,;商業(yè)銀行柜臺交易量和開戶量有所增加,;利率衍生產(chǎn)品交易活躍度有所下降;股票市場指數(shù)總體下行,,市場交易量有所增加,。
具體情況如下
一、債券發(fā)行規(guī)模同比增加
2013年,,債券市場共發(fā)行人民幣債券9.0萬億元,,同比增加12.5%。其中銀行間債券市場累計發(fā)行人民幣債券8.2萬億元,,同比增加9.9%,。截至2013年末,債券市場債券托管總額達29.6萬億元,,同比增加13.0%,。其中,銀行間市場債券托管余額為27.7萬億元,,同比增加10.7%。
2013年,,財政部通過銀行間債券市場發(fā)行債券1.3萬億元,,代發(fā)地方政府債券2848億元,地方政府自行發(fā)債652億元,;央行票據(jù)發(fā)行5362億元,;國家開發(fā)銀行和中國進出口銀行,、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行在銀行間債券市場發(fā)行債券2.1萬億元;政府支持機構(gòu)債券1900億元,;商業(yè)銀行等金融機構(gòu)發(fā)行金融債券1321億元,;證券公司短期融資券發(fā)行2996億元;信貸資產(chǎn)支持證券發(fā)行158億元,。公司信用類債券發(fā)行3.7萬億元,,同比增加4.0%。其中,,超短期融資券7535.0億元,,短期融資券8324.4億元,中期票據(jù)6716.0億元,,中小企業(yè)集合票據(jù)5.2億元,,中小企業(yè)集合票據(jù)(含中小企業(yè)區(qū)域集優(yōu)票據(jù)61億元)66.1億元,非公開定向債務(wù)融資工具5668.1億元,,企業(yè)債券4752.3億元,,非金融企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)48.0億元,公司債券4081.4億元,。
二,、銀行間市場成交量同比減少,,,銀行間市場債券指數(shù)下降
2013年,,銀行間市場拆借、現(xiàn)券和債券回購累計成交235.3萬億元,,同比減少10.7%,。其中,銀行間市場同業(yè)拆借成交35.5萬億元,,同比減少24.0%,;債券回購成交158.2萬億元,同比增加11.6%,;現(xiàn)券成交41.6萬億元,,同比減少44.7%。
2013年,,銀行間市場債券指數(shù)有所下降,,交易所市場指數(shù)上升。銀行間債券總指數(shù)由年初的144.65點下降至年末的143.93點,,下降0.72點,,降幅0.49%;交易所市場國債指數(shù)由年初的135.84點升至年末的139.52點,上升3.68點,,升幅2.71%,。
三、貨幣市場利率中樞上移明顯,,國債收益率曲線平坦化上移
2013年,,貨幣市場利率波動幅度加大,利率中樞上移明顯,。2013年12月,,質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率為4.28%,較去年同期上升166個基點,;同業(yè)拆借加權(quán)平均利率為4.16%,,較去年同期上升155個基點。年內(nèi)貨幣市場利率共發(fā)生兩次較大波動:6月20日,,7天質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率上升至11.62%,,達到歷史最高點;12月23日,,7天質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率上升至8.94%,,創(chuàng)下半年利率新高。
2013年銀行間市場國債收益率曲線整體平坦化大幅上移,。12月末,,國債收益率曲線1年、3年,、5年,、7年、10年的收益率平均比去年年底高131,、132,、124、112,、98個基點,。全年大致分為兩個階段:第一階段為年初至5月份,國債收益率緩慢下降,,收益率曲線整體震蕩下行,;第二階段為2013年6月份至12月份,國債收益率持續(xù)攀升,,收益率曲線平坦化特征明顯,。
四、境外投資者類型多元化
隨著銀行間市場創(chuàng)新產(chǎn)品的推出和基礎(chǔ)設(shè)施的完善,,市場層次更加豐富,,運行效率進一步提高,,銀行間市場的影響日益擴大,,正在吸引越來越多境內(nèi)外機構(gòu)積極參與市場活動,。截至2013年底,已有138家包括境外央行,、國際金融機構(gòu),、主權(quán)財富基金、港澳清算行,、境外參加行,、境外保險機構(gòu)、RQFII和QFII等境外機構(gòu)獲準進入銀行間債券市場,,銀行間市場投資者類型進一步豐富,。
五、商業(yè)銀行柜臺交易量和開戶數(shù)量有所增加
2013年,,商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)運行平穩(wěn),。2013年商業(yè)銀行柜臺新增記賬式國債16只,包括1年期4只,,3年期2只,,5年期3只,7年期4只,,10年期3只,。截至2013年末,柜臺交易的國債券種包含1年,、3年,、5年、7年,、10年和15年期六個品種,,柜臺交易的國債數(shù)量達到102只。2013年商業(yè)銀行柜臺記賬式國累計成交18.7億元,,同比增加24.7%,。截至2013年12月底,商業(yè)銀行柜臺開戶數(shù)量達到1357萬戶,,較上年增加197萬戶,增長17.0%,。
六、利率衍生品交易活躍度有所下降
2013年,,人民幣利率互換交易共發(fā)生2.4萬筆,,名義本金總額2.7萬億元,同比減少6.0%,。從期限結(jié)構(gòu)來看,,1年及1年期以下交易最為活躍,,其名義本金總額2.1萬億元,占總量的75.6%,。從參考利率來看,,2013年人民幣利率互換交易的浮動端參考利率包括7天回購定盤利率、Shibor以及人民銀行公布的基準利率,,與之掛鉤的利率互換交易名義本金占比分別為65.3%,,33.3%,1.4%,。
債券遠期和遠期利率協(xié)議交易較為清淡,,全年各發(fā)生1筆交易。
七,、股票指數(shù)總體下行,,成交量有所增加
2013年,股票指數(shù)總體下行,,成交量有所增加,。年終,上證綜指收于2115.98點,,較去年末下降153.15點,,跌幅6.75%。上證綜指最高為2434.48點,,最低為1950.01點,,波幅為484.5點。市場全年累計成交金額22.9萬億元,,日均成交金額960.92億元,,同比增加41.9%。
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