銀監(jiān)會近日發(fā)布《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》，要求商業(yè)銀行對包括同業(yè)和理財在內(nèi)的各業(yè)務條線的流動性風險進行有效識別,、計量,、監(jiān)測和控制。對于市場關注的存貸比指標,，《辦法》未做調(diào)整,。銀監(jiān)會相關負責人19日表示,，銀監(jiān)會將在加強與有關部門溝通協(xié)調(diào)、充分聽取業(yè)界意見的基礎上,，按照與時俱進,、積極穩(wěn)妥、逐步完善的原則,，不斷完善存貸比監(jiān)管考核辦法,。
引入流動性覆蓋率
《辦法》規(guī)定了流動性覆蓋率、存貸比,、流動性比例三項流動性風險監(jiān)管指標,，流動性覆蓋率首次列入商業(yè)銀行的監(jiān)管指標�,！掇k法》要求,，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當于2018年底前達到100%。在過渡期內(nèi),，應當于2014年底,、2015年底、2016年底及2017年底前分別達到60%,、70%,、80%、90%,。
銀監(jiān)會相關負責人表示,，近年來，隨著銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境,、業(yè)務模式,、資金來源的變化，部分商業(yè)銀行出現(xiàn)資金來源穩(wěn)定性下降,、資產(chǎn)流動性降低,、資產(chǎn)負債期限錯配加大、流動性風險隱患增加等問題,，流動性風險管理和監(jiān)管面臨的挑戰(zhàn)不斷增加,。隨著金融市場的深化，金融機構(gòu)之間的關聯(lián)日益密切,，個別銀行或局部的流動性問題容易引發(fā)整個銀行體系的流動性緊張,。
該負責人表示，《辦法》要求銀行現(xiàn)金流測算和缺口限額應涵蓋表內(nèi)外各項資產(chǎn)負債,，包括為防范聲譽風險而超出合同義務進行支付所帶來的潛在流動性需求,，從而將同業(yè)和理財業(yè)務等表內(nèi)外項目對現(xiàn)金流的影響納入流動性風險的計量和控制。
分析人士指出,，由于引入了流動性覆蓋率指標,，《辦法》實際上對商業(yè)銀行的表外業(yè)務,、同業(yè)業(yè)務提出了更高的監(jiān)管要求。例如,，所有將在30天內(nèi)到期的抵（質(zhì)）押融資項目均應納入流動性覆蓋率計算,；商業(yè)銀行需要根據(jù)不同種類的存款所對應的折算率來合理匹配相應的資產(chǎn)。
目前銀行基本達標
銀監(jiān)會相關負責人透露,，截至去年底,，適用《辦法》的商業(yè)銀行的平均流動性覆蓋率達125%。其中,，所有商業(yè)銀行的流動性覆蓋率都超過60%,；流動性覆蓋率超過100%的銀行數(shù)量占比為84%，資產(chǎn)規(guī)模占比為86%,�,！掇k法》適用于在我國境內(nèi)設立的商業(yè)銀行。農(nóng)村合作銀行,、村鎮(zhèn)銀行,、農(nóng)村信用社、外國銀行分行以及資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行不適用流動性覆蓋率監(jiān)管要求,。
多位券商分析人士指出,，由于目前銀行的流動性覆蓋率基本達標,，所以《辦法》對市場的影響屬于中性,。知情人士表示，流動性覆蓋率在2012年初時就已進入銀監(jiān)會視野,，商業(yè)銀行需逐季上報,，大部分銀行達到了100%的標準，少部分未達標銀行的流動性覆蓋率也遠高于過渡期的要求,。
民生證券銀行業(yè)分析師鄒恒超預計,，在可預見的時間內(nèi)，商業(yè)銀行流動性覆蓋率將遠高于過渡期標準,�,！掇k法》不會對目前同業(yè)和理財業(yè)務期限錯配構(gòu)成制約，但后續(xù)可能出臺其他政策繼續(xù)規(guī)范理財和同業(yè)非標業(yè)務,。