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中國銀監(jiān)會昨日公布了《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法(試行)》并公開征求意見，鑒于存貸比是《商業(yè)銀行法》中的法定監(jiān)管指標(biāo),，《流動(dòng)性辦法》仍將存貸比納入,，作為流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)之一，并與《商業(yè)銀行法》中的相關(guān)表述保持一致。但銀監(jiān)會承諾,，將不斷完善存貸比監(jiān)管考核辦法,，并積極推動(dòng)立法機(jī)關(guān)修訂《商業(yè)銀行法》。
銀監(jiān)會表示,，存貸比是《商業(yè)銀行法》規(guī)定的法定監(jiān)管指標(biāo),。從國內(nèi)外實(shí)踐來看，存貸比在管控流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),、控制信貸過快增長和維護(hù)銀行體系穩(wěn)定方面發(fā)揮了一定的積極作用,。但是，隨著商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),、經(jīng)營模式和金融市場的發(fā)展變化,，存貸比監(jiān)管也出現(xiàn)了覆蓋面不夠，風(fēng)險(xiǎn)敏感性不足,，未充分考慮銀行各類資金來源和運(yùn)用在期限和穩(wěn)定性方面的差異,，難以全面反映銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等問題。
據(jù)介紹,，起草《流動(dòng)性辦法》的目的是進(jìn)一步完善我國銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架,，促進(jìn)商業(yè)銀行提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化程度和專業(yè)化水平，合理匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),，增強(qiáng)商業(yè)銀行和整個(gè)銀行體系應(yīng)對流動(dòng)性沖擊的能力,。起草《流動(dòng)性辦法》的基本思路是：針對我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題，構(gòu)建定性與定量相結(jié)合,、微觀審慎與宏觀審慎相結(jié)合,、中外資銀行監(jiān)管要求相結(jié)合的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架。
《流動(dòng)性辦法》采納了巴III(第三版巴塞爾協(xié)議)流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)對流動(dòng)性覆蓋率的大多數(shù)調(diào)整內(nèi)容,，主要包括下調(diào)非業(yè)務(wù)關(guān)系存款,、與央行進(jìn)行的擔(dān)保融資的流出率;提高業(yè)務(wù)關(guān)系存款的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn);增加對衍生產(chǎn)品流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識別與覆蓋;明確允許商業(yè)銀行在壓力狀況下流動(dòng)性覆蓋率降至100%以下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)要考慮當(dāng)前和未來國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融狀況,，分析影響單家銀行和整個(gè)市場流動(dòng)性的因素,，適時(shí)采取應(yīng)對措施等。同時(shí),，《流動(dòng)性辦法》根據(jù)我國實(shí)際情況,，對合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)提出了更為嚴(yán)格的要求。
《流動(dòng)性辦法》自2014年1月1日起施行,�,？紤]到流動(dòng)性覆蓋率的計(jì)量較為復(fù)雜，銀行需要一定的時(shí)間對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策,、程序,、管理信息系統(tǒng)和會計(jì)科目進(jìn)行調(diào)整完善,，《流動(dòng)性辦法》對流動(dòng)性覆蓋率規(guī)定了與巴III相一致的過渡期，即商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)于2018年底前達(dá)到100%;在過渡期內(nèi),，應(yīng)當(dāng)于2014年底,、2015年底、2016年底及2017年底前分別達(dá)到60%,、70%、80%,、90%,。《流動(dòng)性辦法》同時(shí)規(guī)定,，在過渡期內(nèi),，鼓勵(lì)有條件的銀行提前達(dá)標(biāo);對于流動(dòng)性覆蓋率已達(dá)到100%的銀行，鼓勵(lì)其流動(dòng)性覆蓋率繼續(xù)保持在100%之上,。
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