8月20日,《每日經(jīng)濟新聞》記者從一位接近光大證券人士處獲悉,光大證券策略投資部負責人楊劍波,因在業(yè)務活動中出現(xiàn)重大風險事故(“8·16事件”),已被公司暫停職務,協(xié)助監(jiān)管部門調(diào)查處理。之前,光大證券公告稱,策略投資部的自營活動被暫停3個月。此外,光大證券董秘否認了策略投資部和其他部門的交易存在關聯(lián)性,。
針對楊劍波被停職一事,受訪的多位券商人士向記者表示,沒有太出乎意料,但是也可能是一個開始,“8·16事件”最終由誰來擔責,以及如何定性,還需要等待證監(jiān)會調(diào)查結果。
楊劍波有海歸背景
網(wǎng)上的一份簡歷顯示,楊劍波為上海財經(jīng)大學經(jīng)濟學學士,、曼徹斯特大學金融學博士,具有海外工作經(jīng)驗,早年在股票市場的波動率方面有深入研究,是華人金融經(jīng)濟學者里面最早用GARCH(廣義自回歸條件異方差)等模型,對中國及世界資本市場的波動率集群效應進行分析的研究人員。
楊劍波2004年加入光大證券之后,2005年11月參與了中國資本市場第一批交易所權證創(chuàng)設等活動,并負責光大證券的備兌權證系統(tǒng)開發(fā)以及光大證券股本類衍生品業(yè)務平臺的建立,。
2006年以后,楊劍波著手光大證券結構性產(chǎn)品,特別是與A股掛鉤的結構性產(chǎn)品業(yè)務平臺的建立,并負責相關業(yè)務的開展,直至擔任該公司金融衍生品部董事總經(jīng)理,并最終升任策略投資部總經(jīng)理,負責量化交易投資,。據(jù)媒體此前報道,楊劍波曾受證監(jiān)會邀請,成為中國場外金融衍生品交易規(guī)則起草的四位牽頭人之一。
策略投資部業(yè)務發(fā)展迅速
據(jù)此前光大證券內(nèi)部人士透露,16日中午之后,策略投資部負責人楊劍波的相關信息在光大證券內(nèi)部OA系統(tǒng)中已經(jīng)消失,。隨后,楊劍波所在部門所有人員的通信方式也從OA系統(tǒng)中消失,。
上述內(nèi)部人士透露,策略投資部由18個人組成,絕大多數(shù)成員都有著國際一線投行衍生品和量化工作的經(jīng)驗。根據(jù)光大證券2012年報,公司整體營業(yè)收入降低20%,其中常規(guī)經(jīng)紀業(yè)務收入降低32%,。作為此前業(yè)績頂梁柱的投行業(yè)務收入同比亦大幅下降72%,。
相比之下,光大的策略投資業(yè)務快速發(fā)展。2012年該項業(yè)務累計實現(xiàn)收入1.24億元,為2011年同期的33倍,。考慮到光大投行業(yè)務當年收入僅為1.7億元,策略投資部的這一成績令人刮目相看,。根據(jù)公開資料,策略投資部在結構性產(chǎn)品領域就已經(jīng)有約80億元的規(guī)模,在業(yè)內(nèi)排名前列,。部門在2012年公司的業(yè)務考核中名列第一。
董秘否認交易存關聯(lián)性
雖然部門負責人停職,但圍繞光大證券當日“烏龍指”的疑問始終仍未打消,。由于光大證券在8月16日上午的烏龍操作,在下午14時25分才承認與滬指異動有關,在下午交易時段,又在市場尚不知情的情況下,大舉做空股指期貨以對沖損失,這被外界認為涉嫌內(nèi)幕交易,。
那么在策略投資部16日當日的交易之外,光大證券的其他自營部門當日持倉和交易情況如何,是否會與策略投資部交易存在關聯(lián)?從財報來看,光大證券自營盤2012年底有133億元的交易性金融資產(chǎn),其中有28.28億元的股票被套期保值合約覆蓋;合計擁有價值40.07億元的股指期貨合約,其中套保規(guī)模33.71億,套利合約價值6.35億元。
對此,《每日經(jīng)濟新聞》記者聯(lián)系到光大證券董秘梅鍵,在其向相關部門負責人進行求證后表示,另一個做自營的部門為金融市場總部(音),即以前的自營部門(公司稱為“證投部”),。相對而言,策略投資部是比較新型的業(yè)務部門,上述兩個部門之間有嚴格的防火墻,如同證券公司的資管與證投之間一樣,所以他們之間的交易沒有任何關聯(lián)性,。