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這可真是雪上加霜：深陷ETF套利烏龍事件的光大證券本周一固定收益部交易再度出現(xiàn)烏龍,，以超低價格賣出10年期附息國債,。這是繼投行部門和自營部門之后,，光大證券又一部門出現(xiàn)問題,。
WIND數(shù)據(jù)顯示，周一上午,，光大證券在銀行間債券市場以4.20%的收益率賣出了1000萬元的12附息國債15,。而在當(dāng)天除該筆交易外的其余29筆交易中，收益率主要在3.9%左右,。交易員估計，光大證券交易員可能準(zhǔn)備以4.02%收益率買入12附息國債15,，但將收益率誤打成4.20%,，并誤將“買進(jìn)”點成了“賣出”。12附息國債15(120015)為2012年記賬式附息(十五期)國債,，期限為10年,，于2012年8月23日發(fā)行，發(fā)行額為300億元,，發(fā)行價為100元,，票面利率3.39%。
稍后,，光大證券發(fā)布公告證實上述猜想,。公告稱，當(dāng)天上午,，光大證券金融市場總部在銀行間本幣交易系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)券買賣點擊成交報價時,，誤將12附息國債15債券賣價收益率報為4.20%(高于前一日中債估值約25個基點)，債券面額為1000萬元,，后被交易對手點擊成交,。目前,，該公司正在與對手方溝通并協(xié)商處理。
一位銀行間債券市場交易員對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示,，和對方協(xié)商不做結(jié)算,，這樣的話這筆交易就交割失敗，成為廢單,，但這完全取決于對方,。這位交易員說，4.20%是今年以來10年期國債的最高收益率,，即使在2011年10年期國債收益率上行特別高的時候,，也僅到過4.15%左右。
另一位基金公司的固定收益部人士對《經(jīng)濟(jì)參考報》記者表示,，如果市場價按照3.99%算的話,，光大證券該筆交易的損失約為15萬元左右。該人士表示,，這種事情在銀行間債券市場是比較常見的,，20個BP也不是什么問題，聽說是時間有點緊,，所以掛錯了,。
盡管在交易員們看來，光大證券周一在10年期國債上的烏龍交易在銀行間市場并不罕見,，但在“816”事件的大背景下,，還是引發(fā)了市場對于光大證券整體風(fēng)控的進(jìn)一步擔(dān)憂。
一方面,，上周五光大證券烏龍事件仍然在發(fā)酵之中,。8月19日晚間光大證券公告稱，其收到中國金融期貨交易所《關(guān)于對光大證券股份有限公司采取限制開倉監(jiān)管措施的決定》,，自19日起,，對公司自營業(yè)務(wù)股指期貨交易采取限制開倉措施。該公司當(dāng)天上午還發(fā)布公告稱,，為平穩(wěn)處置8月16日因策略投資部門套利交易系統(tǒng)事故而購入的股票以及為對沖風(fēng)險而購入的股指期貨合約,，該公司決定在制定并公告處置方案前，不會減持上述已持有的股票,。對于已購入的股指期貨空頭合約,，自即日起由公司自主決定在市場平倉。
另一方面,，在市場的聚焦之下,，光大證券在投行業(yè)務(wù)上的“劣跡”也不斷被提起。今年6月，因為在其保薦的天豐節(jié)IPO項目上涉嫌未勤勉盡責(zé),、導(dǎo)致出具的相關(guān)文件存在虛假記載等違法違規(guī)行為,，光大證券已經(jīng)被證監(jiān)會立案調(diào)查，相關(guān)業(yè)務(wù)也處于停滯狀態(tài),。證監(jiān)會網(wǎng)站關(guān)于保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人的信用監(jiān)管記錄顯示,，自2004年保薦制實施以來，光大證券合計被采取監(jiān)管措施8次,。共有6位保薦代表人被處以監(jiān)管談話,、3個月不受理項目等監(jiān)管措施。
在業(yè)內(nèi)人士看來,，光大證券在徐浩明擔(dān)任總裁后,，光大證券董事長一職曾三易其主，在王明權(quán)去職后,，唐雙寧曾短暫接任,，如今則交由袁長清接棒。在光大證券目前各個部門相繼出現(xiàn)風(fēng)險事件的背后,，所暴露出的,，是管理層頻繁變動帶來的管理失控的風(fēng)險。實際上,，過去數(shù)年,，光大證券與行業(yè)龍頭中信證券的差距正在不斷被拉大，在業(yè)務(wù)上也少有創(chuàng)新突破,。
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