8月18日，中國證監(jiān)會新聞發(fā)言人通報了8月16日光大證券交易異常的應急處置和初步核查情況,。
發(fā)言人介紹,，8月16日11時5分左右，上證綜指突然上漲5.96%,，中石油,、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停,。中國證監(jiān)會對此迅速作出反應,，組織上海證監(jiān)局、上海證券交易所,、中國證券登記結(jié)算公司,、中國金融期貨交易所等單位立即進行應急處置和核查。
經(jīng)核查,，上交所各交易和技術系統(tǒng)均運行正常,。核查發(fā)現(xiàn)主要買入方為光大證券自營賬戶后,，上交所立即向光大證券電話問詢，并與上海證監(jiān)局共同派人趕赴光大證券進行核查,。根據(jù)光大證券申請，午后暫停其股票的交易,。核查發(fā)現(xiàn)事故原因為光大證券策略交易投資系統(tǒng)的問題后,，上交所和上海證監(jiān)局立即督促其采取對外公告說明情況、答復投資者詢問,、在故障排除前停用策略交易投資系統(tǒng)等措施,。
依據(jù)有關法規(guī)，8月16日全天股市交易成交有效,，能夠順利交收,，整個結(jié)算體系運行正常。
經(jīng)初步核查,，光大證券自營的策略交易系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個部分,，存在程序調(diào)用錯誤、額度控制失效等設計缺陷,，并被連鎖觸發(fā),，導致生成巨量市價委托訂單，直接發(fā)送至上交所,，累計申報買入234億元,，實際成交72.7億元。同日,，光大證券將18.5億元股票轉(zhuǎn)化為ETF賣出,，并賣空7130手股指期貨合約。
發(fā)言人表示,，在核查中尚未發(fā)現(xiàn)人為操作差錯,，但光大證券該項業(yè)務內(nèi)部控制存在明顯缺陷，信息系統(tǒng)管理問題較多,。上海證監(jiān)局已決定先行采取行政監(jiān)管措施,，暫停相關業(yè)務，責成公司整改,，進行內(nèi)部責任追究,。同時，中國證監(jiān)會決定對光大證券正式立案調(diào)查,，根據(jù)調(diào)查結(jié)果依法作出嚴肅處理,，及時向社會公布。
發(fā)言人指出,，當前證券期貨經(jīng)營機構資本充足,，流動性充沛,，風控合規(guī)體系健全，業(yè)務運營規(guī)范穩(wěn)健,。此次事件是我國資本市場建立以來的首例,，是一起極端個別事件，但暴露出的問題足以引起整個證券期貨行業(yè)的高度警覺,，必須以此為鑒,，舉一反三，吸取教訓,，堵塞漏洞,，完善制度，堅決防止類似問題再次發(fā)生,。證券監(jiān)管部門和證券期貨交易所要進一步加強和改進一線監(jiān)管,，完善監(jiān)管制度和規(guī)則，確保市場安全有效規(guī)范運行,，切實維護市場公開,、公平、公正,，維護投資者合法權益,。