國內(nèi)首只多空策略指數(shù)“滬深300富國130/30多空策略指數(shù)”已于7月26日上市,。
中證指數(shù)公司公告顯示，富國多空策略指數(shù)的樣本股空間與滬深300指數(shù)相同,。編制人將采用量化策略,，選取不固定數(shù)目的樣本股，并分配個股權(quán)重,，最終產(chǎn)生130%的多頭組合與30%的空頭組合,。這一指數(shù)在保持與滬深300高度關(guān)聯(lián)度的同時，力爭通過主動量化策略,，獲取超額收益,。
歷史業(yè)績模擬顯示，從2005年12月31日至2011年6月30日,，“滬深300富國130/30多空策略指數(shù)”相對于滬深300的年化超額收益達24.38%,。“通過這一富國多空策略指數(shù)的編制實踐,，我們期望有朝一日能為A股投資人提供更加多樣化的指數(shù)投資選擇,。”富國另類投資部總經(jīng)理李笑薇表示,。