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據(jù)外媒報(bào)道，日前因交易軟件失靈而遭受4.4億美元損失的美國做市商騎士資本公司將獲得4億美元的緊急注資,，以確保周一紐約股市開市后得以重新開業(yè),。消息靈通人士稱，騎士資本擬于當(dāng)?shù)貢r(shí)間6日早間發(fā)表官方聲明,。
上周三(1日)美股開盤后的一小時(shí)內(nèi),，148只股票價(jià)格突然出現(xiàn)異常波動(dòng)，隨后,，紐約證券交易所的做市商騎士資本承認(rèn)此前一天安裝的新軟件失靈,，導(dǎo)致其向紐交所發(fā)出的交易指令出錯(cuò)。在高頻交易不斷放大交易量之下,，騎士資本釀出了一場大禍,。直到大量錯(cuò)誤指令自動(dòng)觸發(fā)紐交所的“熔斷機(jī)制”，瘋狂的交易才告一段落,。
所謂“熔斷機(jī)制”,，是指在證券交易過程中，當(dāng)價(jià)格波動(dòng)幅度達(dá)到某一限定目標(biāo)時(shí),，交易將暫停一段時(shí)間,，類似于保險(xiǎn)絲在過量電流通過時(shí)會(huì)熔斷以保護(hù)電器不受到損傷。
根據(jù)騎士資本的統(tǒng)計(jì),，本次“黑天鵝”事件令其損失4.4億美元,，約為去年利潤的4倍。騎士資本的股價(jià)也由事發(fā)之前的10.33美元一路狂跌，上周五收盤時(shí)以每股4.05美元報(bào)收,。
此外,，委托騎士資本打理業(yè)務(wù)的一些股票經(jīng)紀(jì)公司，已經(jīng)轉(zhuǎn)投他人旗下,。統(tǒng)計(jì)顯示,，在事發(fā)之前，經(jīng)騎士資本之手進(jìn)行買賣的蘋果公司股份,，大約占市場總交易量的20%,，但截至上周五，比重下降到2%,。有傳言稱，花旗等金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)部分暫�,；蚍艞壨ㄟ^騎士資本進(jìn)行證券交易,。
路透社援引消息靈通人士的話說，為了確保公司正常運(yùn)營,，總部位于新澤西州的騎士資本已主動(dòng)和外部機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行談判,，其中包括私人股權(quán)公司黑石集團(tuán)、由General Atlantic參股的芝加哥做市商Getco,，以及金融服務(wù)公司TD Ameritrade等,，并達(dá)成了注資協(xié)議。據(jù)悉,，通過本次交易,，騎士資本將向注資方以每股1.5美元的價(jià)格受讓其優(yōu)先股，后者在完成注資后將獲得騎士資本70%至75%的股權(quán),。
據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道,，參加本次注資的幾家機(jī)構(gòu)，都與騎士資本頗有淵源,。比如,，作為全美最大的零售經(jīng)紀(jì)商，TD Ameritrade曾參與過騎士資本的創(chuàng)立,，目前握有9.25%的股份,，而黑石此前就有投資騎士的想法。
本次騎士資本軟件系統(tǒng)失靈,，令高頻交易再次進(jìn)入監(jiān)管者的視線,。所謂高頻交易，簡單地說,，就是一些投資機(jī)構(gòu)利用超級計(jì)算機(jī)根據(jù)不同算法程序下單,，可自動(dòng)決定交易時(shí)機(jī)、價(jià)格、下單數(shù)量并在百萬分之一秒內(nèi)完成操作,。目前,，美國股市交易量的70%都由高頻交易完成。
但高速指令產(chǎn)生的錯(cuò)誤可能給股市帶來風(fēng)險(xiǎn),。2010年5月6日,，道瓊斯30種工業(yè)股票平均價(jià)格指數(shù)在20多分鐘內(nèi)暴跌約1000點(diǎn)，降幅達(dá)9%,，這一事件的罪魁禍?zhǔn)资恰案哳l交易”,。為此，美國證券交易委員會(huì)(SEC)展開調(diào)查并修補(bǔ)監(jiān)管辦法,，今年6月1日SEC發(fā)表聲明說,，將修改個(gè)股和大盤的“熔斷機(jī)制”，以降低市場異常波動(dòng),。
就本次騎士資本事件而言,，SEC主席夏皮羅認(rèn)為“無法接受”。她表示,，像騎士資本這樣因技術(shù)問題而產(chǎn)生的大量錯(cuò)誤指令,，造成股價(jià)異常波動(dòng)、市場交易混亂,，重創(chuàng)了投資者信心,，盡管目前美國股市交易對計(jì)算機(jī)的依賴越來越大，但監(jiān)管者和交易所仍需要做出更大努力,，減少技術(shù)錯(cuò)誤的發(fā)生幾率并在它們真的發(fā)生后可以限制其影響范圍,。她還表示，將就此事舉行聽證會(huì),，并調(diào)查騎士資本是否應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,。
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