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摩根大通10日披露,，由于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖方面的投資策略失敗,，該銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門“首席投資辦公室”(CIO)在過去6周損失至少20億美元。據(jù)報(bào)道,，其具體操作人員應(yīng)該就是《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》4月9日?qǐng)?bào)道的被疑攪動(dòng)全球債市的“倫敦鯨”伊科西爾,。有消息稱，參與此次投資的摩根大通高管將可能引咎辭職,。
伊科西爾以其倉位巨大而聞名,，然而他以往都是在看空市場時(shí)得手，而此次卻在看好歐洲的情況下大手筆建立空頭頭寸,，累計(jì)持有大量對(duì)沖基金反向押注的倉位,。就在4月初，受西班牙局勢(shì)開始惡化影響,，摩根大通的這筆投資當(dāng)時(shí)可能就已經(jīng)出現(xiàn)了虧損,。
摩根大通目前是美國最大的銀行，其首席執(zhí)行官迪蒙曾帶領(lǐng)該銀行較成功地應(yīng)對(duì)了2008年的金融危機(jī),。就在最近,，迪蒙還在牽頭抵制美國監(jiān)管部門試圖控制風(fēng)險(xiǎn)交易的舉措。摩根大通等大型銀行認(rèn)為,，諸如“沃爾克規(guī)則”等監(jiān)管措施,，將導(dǎo)致流動(dòng)性減少并抬升市場價(jià)格。
目前,，美國證券交易委員會(huì)(SEC)已經(jīng)宣布介入調(diào)查此事,。據(jù)消息人士稱，紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行先前已經(jīng)知道摩根大通巨額交易虧損，目前正在調(diào)查此事,。消息人士表示,，在紐約及倫敦均設(shè)有辦公室的對(duì)沖基金業(yè)者Blue Mountain是與摩根大通對(duì)做的機(jī)構(gòu)之一。此外,，迪蒙應(yīng)該事先了解到伊科西爾是在進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)的押注,。
摩根大通表示，這些導(dǎo)致?lián)p失,、代價(jià)高昂的交易策略是與對(duì)沖有關(guān),，而非用銀行自有資金的自營交易。但監(jiān)管機(jī)構(gòu)及專家研擬“沃爾克規(guī)則”時(shí),，即發(fā)現(xiàn)自營與對(duì)沖的界限模糊難分,。信貸市場交易員表示，其它銀行業(yè)者也有和摩根大通CIO一樣功能的部門,。據(jù)稱,，法國銀行業(yè)者、花旗集團(tuán),、德意志銀行以及瑞銀集團(tuán)等均擁有龐大的財(cái)務(wù)交易功能,，以類似的手法對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)。美國眾議員弗蘭克(Barney Frank)發(fā)表聲明指出,，認(rèn)為“無需新規(guī)定來幫助金融機(jī)構(gòu)避免不負(fù)責(zé)任行為”的論點(diǎn)今日已難站得住腳,。弗蘭克在2010年參與研擬了多德-弗蘭克金融改革法案。
消息人士表示,，三名與此次投資失敗相關(guān)的摩根大通人員將會(huì)離職,，包括在紐約的伊娜·德魯(Ina Drew)，在倫敦的阿基利斯·麥克里斯(Achilles Macris)和杰維爾·馬丁(Javier Martin-Artajo),。伊娜是摩根大通一名重要的投資官員,，其過去兩年的年薪曾高達(dá)1500萬美元，她被指責(zé)用來對(duì)沖的投資組合過于復(fù)雜而無法實(shí)施,，組合規(guī)模過于龐大,。
還有消息稱，整個(gè)摩根大通的倫敦團(tuán)隊(duì)都有被解雇的可能,。
此外,，美國一全國性聯(lián)盟上周五呼吁股東通過一項(xiàng)決議案，要求摩根大通任命獨(dú)立的董事長,。迪蒙目前身兼執(zhí)行官及董事長,。迪蒙也是紐約儲(chǔ)備銀行董事會(huì)成員，周日他被要求辭去此職,。
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