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摩根大通10日披露，由于風險對沖方面的投資策略失敗,，該銀行的風險管理部門“首席投資辦公室”(CIO)在過去6周損失至少20億美元,。據報道，其具體操作人員應該就是《經濟參考報》4月9日報道的被疑攪動全球債市的“倫敦鯨”伊科西爾,。有消息稱,，參與此次投資的摩根大通高管將可能引咎辭職。
伊科西爾以其倉位巨大而聞名,，然而他以往都是在看空市場時得手,，而此次卻在看好歐洲的情況下大手筆建立空頭頭寸，累計持有大量對沖基金反向押注的倉位,。就在4月初,，受西班牙局勢開始惡化影響,，摩根大通的這筆投資當時可能就已經出現(xiàn)了虧損。
摩根大通目前是美國最大的銀行,，其首席執(zhí)行官迪蒙曾帶領該銀行較成功地應對了2008年的金融危機,。就在最近，迪蒙還在牽頭抵制美國監(jiān)管部門試圖控制風險交易的舉措,。摩根大通等大型銀行認為,，諸如“沃爾克規(guī)則”等監(jiān)管措施，將導致流動性減少并抬升市場價格,。
目前，美國證券交易委員會(SEC)已經宣布介入調查此事,。據消息人士稱,，紐約聯(lián)邦儲備銀行先前已經知道摩根大通巨額交易虧損，目前正在調查此事,。消息人士表示,，在紐約及倫敦均設有辦公室的對沖基金業(yè)者Blue Mountain是與摩根大通對做的機構之一。此外,，迪蒙應該事先了解到伊科西爾是在進行高風險的押注,。
摩根大通表示，這些導致?lián)p失,、代價高昂的交易策略是與對沖有關,，而非用銀行自有資金的自營交易。但監(jiān)管機構及專家研擬“沃爾克規(guī)則”時,，即發(fā)現(xiàn)自營與對沖的界限模糊難分,。信貸市場交易員表示，其它銀行業(yè)者也有和摩根大通CIO一樣功能的部門,。據稱,，法國銀行業(yè)者、花旗集團,、德意志銀行以及瑞銀集團等均擁有龐大的財務交易功能,，以類似的手法對沖信用風險。美國眾議員弗蘭克(Barney Frank)發(fā)表聲明指出,，認為“無需新規(guī)定來幫助金融機構避免不負責任行為”的論點今日已難站得住腳,。弗蘭克在2010年參與研擬了多德-弗蘭克金融改革法案。
消息人士表示,，三名與此次投資失敗相關的摩根大通人員將會離職,，包括在紐約的伊娜·德魯(Ina Drew)，在倫敦的阿基利斯·麥克里斯(Achilles Macris)和杰維爾·馬丁(Javier Martin-Artajo),。伊娜是摩根大通一名重要的投資官員,，其過去兩年的年薪曾高達1500萬美元,，她被指責用來對沖的投資組合過于復雜而無法實施，組合規(guī)模過于龐大,。
還有消息稱,，整個摩根大通的倫敦團隊都有被解雇的可能。
此外,，美國一全國性聯(lián)盟上周五呼吁股東通過一項決議案,，要求摩根大通任命獨立的董事長。迪蒙目前身兼執(zhí)行官及董事長,。迪蒙也是紐約儲備銀行董事會成員,，周日他被要求辭去此職。
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