|
股指期貨12日小幅收漲，IF1007收報(bào)2660.60點(diǎn)，漲0.32%,，反彈勢頭遭到遏制，期貨走勢再度弱于現(xiàn)貨,，期市資金的悲觀態(tài)度彰顯。股市收盤后的15分鐘內(nèi)，期指略有下跌，多頭獲利出局跡象明顯,。按收盤價(jià)計(jì)算，近月兩大合約07和08合約同時(shí)出現(xiàn)了負(fù)溢價(jià),。業(yè)內(nèi)人士表示，期指貼水的再度出現(xiàn),，說明期市資金對于未來一段時(shí)間的后市并不樂觀,。
另外，期指主力合約的切換已經(jīng)開始,，主力開始移倉至8月合約,。本周五，期指將迎來第三次交割,。
期指首現(xiàn)近月合約“雙貼水”
與現(xiàn)貨市場走勢大致類似,，股指期貨合約小幅收漲，IF1007收報(bào)2660.60點(diǎn),，漲8.60點(diǎn)或0.32%,，盤中最低至2647.2點(diǎn)，最高至2693.0點(diǎn),，其成交持倉量分別為289268手和19620手,，下月合約IF1008收報(bào)2674.6點(diǎn)，漲10.6點(diǎn)或0.40%,；季月合約IF1009收盤漲0.40%,，IF1012收盤漲0.35%。
從期現(xiàn)溢價(jià)來看，滬深300指數(shù)收盤價(jià)為2676.22點(diǎn),，而1007合約收報(bào)2660.60點(diǎn),，1008合約收報(bào)2674.6點(diǎn)，兩個(gè)合約都較現(xiàn)貨指數(shù)出現(xiàn)負(fù)溢價(jià),。這樣的情況還是期指上市后首次出現(xiàn),，其中主力合約的負(fù)溢價(jià)達(dá)到了0.58%，貼水程度達(dá)到了上市以來的最大,。
業(yè)內(nèi)人士表示,，兩個(gè)近月合約收盤都出現(xiàn)貼水，這在期指上市后還是首次出現(xiàn),，說明期市資金對于未來較長時(shí)間的判斷都不樂觀,。
同時(shí)，期指成交量也出現(xiàn)了一定萎縮,，主力合約成交量跌回30萬手以下,，較前一個(gè)交易日降低了12%。主力合約的持倉量也減少1235手,。專家表示,，成交和持倉的減少，都表明多頭上攻力量開始減弱,。
冠通期貨表示,，總體來看，昨日大盤成交量未能繼續(xù)放大,，多頭上沖動(dòng)力有所減弱,，后市變數(shù)增加，建議投資者保持觀望,，日內(nèi)參與為主,，注意控制風(fēng)險(xiǎn)。
冠華期貨表示,，期指在沖擊20天線后承壓再度回落下方,，總持倉出現(xiàn)減少跡象。在近幾個(gè)交易日的反彈行情中,，股市的成交量出現(xiàn)了一定的增長,，而期指的總持倉卻是在持續(xù)減少，兩者之間出現(xiàn)了一定的背離,，顯示期貨市場上的投資者對這波由權(quán)重股拉動(dòng)的反彈行情依然持有一定的保留態(tài)度,。若期指本周始終無法攻克該阻力位，久盤必跌仍將是市場各方的合理選擇,。
主力合約開始換月
從昨日7月合約的持倉量來看,，前20位多頭主力減倉549手,，前20位空頭主力減倉490手，多頭退場更為積極,。其中,，國泰君安減持多單364手，減持空單551手,；長城偉業(yè),、廣發(fā)期貨也是雙向減倉�,？傮w來看,，多空主力的退場幅度相差無幾，雙方的持倉總量也較為接近,，多空依然維持平衡,。
從主力動(dòng)向看，8月合約增倉860手,，說明主力也開始移倉至8月合約,。本周五，股指期貨將迎來第三次交割,。
中金所表示,，根據(jù)交易規(guī)則及其相關(guān)實(shí)施細(xì)則規(guī)定，滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五,，即IF1007合約的最后交易日為2010年7月16日,，最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。最后交易日即為交割日,，交割結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)（計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位）,，交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為交割金額的萬分之一。
|