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每個月的第三個周五均有合約到期進入最后交割日,，而對于這樣一個特殊的交易日,，的確存在特定的投資機會。這時的投資策略是：在最后兩個小時的交易時間內(nèi)可以根據(jù)已有指數(shù)估計出滬深300期指的結(jié)算價,，從中尋找交易機會,。
當(dāng)然，這種投機策略最好對市場做出初步判斷,，要在結(jié)算價預(yù)估的基礎(chǔ)上,，結(jié)合對于行情的研判來進行交易。簡單分兩種情況,，一種是預(yù)計滬深300指數(shù)出現(xiàn)上漲趨勢的概率較大,，而且到期合約期價低于測算的結(jié)算價，并且達到一定比例,，此時可以大膽買進到期合約,，如果到期合約期價高于我們測算的結(jié)算價,，則不進行交易；反之亦然,。該策略不一定非要持有合約到最后交割,，出現(xiàn)盈利的話，可以提前平倉,。（綜合《期貨日報》,、《深圳特區(qū)報》、《上海國資》雜志,、《證券日報》,、《時代商報》、《錢江晚報》,、《理財周報》,、《上海證券報》、新華網(wǎng),、和訊網(wǎng)等媒體報道）
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