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據(jù)消息人士稱,，銀監(jiān)會上報的資本充足率、撥備率,、杠桿率,、流動性四大監(jiān)管新工具已于近日獲國務(wù)院批復(fù)，具體指引已進入最后一輪意見征詢,。據(jù)媒體援引知情人士的話稱,，杠桿率,、流動性指引預(yù)計將先期發(fā)布,；撥備率仍需和財政部做最后協(xié)商，過渡期為大行2年達標,，中小行5年達標,。
為避免全球信貸危機重演，加強商業(yè)銀行抵御金融風(fēng)險的能力,，全球銀行業(yè)監(jiān)管者于2010年9月就《巴塞爾協(xié)議III》的內(nèi)容達成一致,，大幅提升了監(jiān)管業(yè)者對于銀行一級核心資本的最低比例要求。在國內(nèi),，銀監(jiān)會推出了包括資本充足率,、杠桿率、撥備率和流動性在內(nèi)的四大監(jiān)管工具,，構(gòu)成了未來一段時期中國銀行業(yè)監(jiān)管的新框架,。
具體到四個監(jiān)管新工具，第一,，在資本充足率方面,，商業(yè)銀行一級資本充足率，從現(xiàn)行的4%上調(diào)至6%,，資本充足率保持8%不變,。此外，銀行在正常年份還需要持有相應(yīng)的比例為2.5%的留存資本緩沖,。而對于系統(tǒng)重要性銀行,，除了上述底線要求，監(jiān)管部門還另行設(shè)置了1%的附加資本要求,；第二,，在撥備覆蓋率的基礎(chǔ)上，引入動態(tài)撥備率指標控制經(jīng)營風(fēng)險,，初步的監(jiān)管指標設(shè)定為2.5%,；第三,，引入杠桿率監(jiān)管指標，按照監(jiān)管規(guī)劃,，“十二五”期間,，我國銀行業(yè)杠桿率監(jiān)管標準確定為不低于4%；第四,，在現(xiàn)有流動性比率監(jiān)管基礎(chǔ)上,，引入流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率指標。
交銀國際銀行業(yè)分析師李珊珊分析認為,，新的監(jiān)管工具的運用對商業(yè)銀行短期的賬面盈利和內(nèi)在價值似乎影響不大,，尤其是實施起來還有一個“緩沖期”。不過撥備率這一指標,，可能對某些銀行影響會比較明顯,。
中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也表示，2.5%的撥備率標準并不低,，不同于撥備覆蓋率是與不良貸款的數(shù)量相關(guān),，撥備率是由貸款總量控制的，每年的成本可能相對固定,，且會對銀行的利潤會產(chǎn)生一定的影響,。
“作為一個新的監(jiān)管工具，撥備率將在未來幾年從存量貸款和新增貸款兩個層面,，對商業(yè)銀行的經(jīng)營和風(fēng)險管理產(chǎn)生較大的影響,。”交通銀行金融研究中心日前發(fā)布的報告稱,。報告分析稱,，從存量貸款來看，2010年3季度末行業(yè)整體撥貸比為2.4%,，但由于機構(gòu)間存在差異,，有的機構(gòu)高于監(jiān)管底限、有的機構(gòu)差距較大,，如果全行業(yè)要在規(guī)定時間內(nèi)達標,，預(yù)計仍需增提0.2%至0.3%的撥備，造成信貸成本短期快速提升的狀況,。
交行報告稱,，從增量貸款來看，撥備率監(jiān)管將為商業(yè)銀行的信用成本率設(shè)置一個下限,，即每年計提的撥備至少要達到新增貸款的2.5%,。由此計算，若商業(yè)銀行每年貸款增速為15%，那么信用成本率將不能低于33個基點,，與原來1%的一般撥備要求相比提高了23個基點,。另一方面，由于撥備覆蓋率和撥備率的雙重監(jiān)管要求,，部分因不良貸款率較高而使撥備率達標的銀行仍需要進一步增提撥備以滿足撥備覆蓋率的監(jiān)管要求,。總之,，撥備率監(jiān)管指標一旦推出,，將在達標期內(nèi)增加商業(yè)銀行存量貸款的撥備支出，并帶來10%以內(nèi)的一次性負面影響,。同時,，撥備要求的提高也會降低新增貸款在當(dāng)年對商業(yè)銀行利潤的增量貢獻，在其他條件不變的情況下,，撥備率新規(guī)造成的信貸成本提升會使商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率降低0.09%至0.16%,，凈利潤增速會降低10%至18%。
正如銀監(jiān)會國際部副主任陳穎亦撰文所指出的,，短期看,，由于近年來中國銀行業(yè)整體資本實力較強,，流動性充足,，第三版資本協(xié)議對我國銀行業(yè)壓力不大。但巴塞爾Ⅲ實施,，正值我國銀行業(yè)發(fā)展面臨嚴重不確定時期,，須特別關(guān)注未來銀行業(yè)的潛在風(fēng)險。
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