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據(jù)消息人士稱,，銀監(jiān)會上報的資本充足率,、撥備率,、杠桿率,、流動性四大監(jiān)管新工具已于近日獲國務(wù)院批復(fù),，具體指引已進(jìn)入最后一輪意見征詢,。據(jù)媒體援引知情人士的話稱,，杠桿率,、流動性指引預(yù)計將先期發(fā)布,；撥備率仍需和財政部做最后協(xié)商,，過渡期為大行2年達(dá)標(biāo)，中小行5年達(dá)標(biāo),。
為避免全球信貸危機(jī)重演,，加強(qiáng)商業(yè)銀行抵御金融風(fēng)險的能力，全球銀行業(yè)監(jiān)管者于2010年9月就《巴塞爾協(xié)議III》的內(nèi)容達(dá)成一致,，大幅提升了監(jiān)管業(yè)者對于銀行一級核心資本的最低比例要求,。在國內(nèi)，銀監(jiān)會推出了包括資本充足率,、杠桿率,、撥備率和流動性在內(nèi)的四大監(jiān)管工具，構(gòu)成了未來一段時期中國銀行業(yè)監(jiān)管的新框架。
具體到四個監(jiān)管新工具,，第一,，在資本充足率方面，商業(yè)銀行一級資本充足率,，從現(xiàn)行的4%上調(diào)至6%,，資本充足率保持8%不變。此外,，銀行在正常年份還需要持有相應(yīng)的比例為2.5%的留存資本緩沖,。而對于系統(tǒng)重要性銀行，除了上述底線要求,，監(jiān)管部門還另行設(shè)置了1%的附加資本要求,；第二，在撥備覆蓋率的基礎(chǔ)上,，引入動態(tài)撥備率指標(biāo)控制經(jīng)營風(fēng)險,，初步的監(jiān)管指標(biāo)設(shè)定為2.5%；第三,，引入杠桿率監(jiān)管指標(biāo),，按照監(jiān)管規(guī)劃，“十二五”期間,，我國銀行業(yè)杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)確定為不低于4%,；第四，在現(xiàn)有流動性比率監(jiān)管基礎(chǔ)上,，引入流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率指標(biāo),。
交銀國際銀行業(yè)分析師李珊珊分析認(rèn)為，新的監(jiān)管工具的運用對商業(yè)銀行短期的賬面盈利和內(nèi)在價值似乎影響不大,，尤其是實施起來還有一個“緩沖期”,。不過撥備率這一指標(biāo)，可能對某些銀行影響會比較明顯,。
中央財經(jīng)大學(xué)中國銀行業(yè)研究中心主任郭田勇也表示,，2.5%的撥備率標(biāo)準(zhǔn)并不低，不同于撥備覆蓋率是與不良貸款的數(shù)量相關(guān),，撥備率是由貸款總量控制的,，每年的成本可能相對固定，且會對銀行的利潤會產(chǎn)生一定的影響,。
“作為一個新的監(jiān)管工具,，撥備率將在未來幾年從存量貸款和新增貸款兩個層面，對商業(yè)銀行的經(jīng)營和風(fēng)險管理產(chǎn)生較大的影響,�,！苯煌ㄣy行金融研究中心日前發(fā)布的報告稱,。報告分析稱，從存量貸款來看,，2010年3季度末行業(yè)整體撥貸比為2.4%,，但由于機(jī)構(gòu)間存在差異，有的機(jī)構(gòu)高于監(jiān)管底限,、有的機(jī)構(gòu)差距較大,，如果全行業(yè)要在規(guī)定時間內(nèi)達(dá)標(biāo)，預(yù)計仍需增提0.2%至0.3%的撥備,，造成信貸成本短期快速提升的狀況,。
交行報告稱，從增量貸款來看,，撥備率監(jiān)管將為商業(yè)銀行的信用成本率設(shè)置一個下限,，即每年計提的撥備至少要達(dá)到新增貸款的2.5%。由此計算,，若商業(yè)銀行每年貸款增速為15%,，那么信用成本率將不能低于33個基點，與原來1%的一般撥備要求相比提高了23個基點,。另一方面,，由于撥備覆蓋率和撥備率的雙重監(jiān)管要求，部分因不良貸款率較高而使撥備率達(dá)標(biāo)的銀行仍需要進(jìn)一步增提撥備以滿足撥備覆蓋率的監(jiān)管要求,�,？傊瑩軅渎时O(jiān)管指標(biāo)一旦推出,，將在達(dá)標(biāo)期內(nèi)增加商業(yè)銀行存量貸款的撥備支出,，并帶來10%以內(nèi)的一次性負(fù)面影響。同時,，撥備要求的提高也會降低新增貸款在當(dāng)年對商業(yè)銀行利潤的增量貢獻(xiàn),，在其他條件不變的情況下，撥備率新規(guī)造成的信貸成本提升會使商業(yè)銀行的資產(chǎn)收益率降低0.09%至0.16%,，凈利潤增速會降低10%至18%。
正如銀監(jiān)會國際部副主任陳穎亦撰文所指出的,，短期看,，由于近年來中國銀行業(yè)整體資本實力較強(qiáng)，流動性充足,，第三版資本協(xié)議對我國銀行業(yè)壓力不大,。但巴塞爾Ⅲ實施，正值我國銀行業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)重不確定時期,，須特別關(guān)注未來銀行業(yè)的潛在風(fēng)險,。
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