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中國銀監(jiān)會日前發(fā)布《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會2007年報》指出,，我國銀行流動性管理難度加大,，尤其是中小銀行面臨嚴峻挑戰(zhàn)。另外，由于人民幣單邊升值壓力加大,，銀行的匯率風險也進一步增加。
中小銀行流動性不足風險增大
根據(jù)《年報》,，2007年我國銀行業(yè)金融機構(gòu)資產(chǎn)總額首次突破50萬億元,，加權(quán)平均資本充足率首破8%。但是,，銀行體系流動性的不確定性因素卻在增加,，尤其是中小銀行更是如此。截至2007年底,，銀行業(yè)金融機構(gòu)貸存比69.3%,，低于75%的監(jiān)管要求5.7個百分點；主要商業(yè)銀行流動性比例年末為36.3%,，比年初下降2.16個百分點,；人民幣超額備付率為3.0%，比年初下降1.39個百分點,。
東方證券銀行業(yè)分析師顧軍蕾表示,，在流動性收緊的宏觀環(huán)境下，中小銀行面臨流動性壓力是非常正常的政策效應(yīng),。建設(shè)銀行研究部總經(jīng)理郭世坤表示,，雖然部分中小銀行面臨流動性不足風險在增大，但總體來看,，現(xiàn)階段我國資金面依舊寬松,，銀行體系流動性仍然過剩。
銀監(jiān)會新聞發(fā)言人廖岷表示,，雖然受緊縮貨幣政策調(diào)整影響,，銀行業(yè)金融機構(gòu)流動性水平有所收緊并呈現(xiàn)一些結(jié)構(gòu)性差別，但整理流動性水平保持穩(wěn)定,，對銀行業(yè)金融機構(gòu)的總體經(jīng)營無明顯影響,。截至2007年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)存貸差12.3萬億元,，比上年增加1.36萬億元,；總資產(chǎn)中貸款占53%，投資占23%,，其中債券投資占97%,。在債券投資中,，記賬式國債、央行票據(jù),、政策性金融債合計占銀行業(yè)金融機構(gòu)投資的90%以上,。
他指出，銀監(jiān)會已要求銀行業(yè)金融機構(gòu)抓緊建立管理流動性風險的有效機制,，做好科學的流動性風險的壓力測試,，合理配置信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)的比重，增強銀行資金來源的穩(wěn)定性,。
不良貸款反彈壓力增大
《年報》在展望部分指出,，2008年將是銀行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)的一年。除流動性風險外,，宏觀貨幣環(huán)境緊縮導致銀行業(yè)信用風險上升,，不良貸款反彈壓力增大。
在從緊的貨幣政策下,，銀行在高速增長過程中所積累的信貸風險顯現(xiàn)：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度加大使“兩高一資”行業(yè)信貸風險開始顯現(xiàn),；全球宏觀經(jīng)濟下行風險加大、出口退稅政策的調(diào)整和匯率加速升值擠壓部分外向型企業(yè)利潤,，增加此類企業(yè)的信用風險,；資本市場與房地產(chǎn)市場的波動加大企業(yè)財務(wù)風險并導致其信用風險增大。
廖岷表示,，銀監(jiān)會將根據(jù)宏觀經(jīng)濟金融運行態(tài)勢,，從防范風險、科學管理的角度督促商業(yè)銀行落實國家宏觀調(diào)控政策,，通過制定并實施宏觀監(jiān)管政策,，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力的金融支持。
根據(jù)《年報》,，由于人民幣單邊升值壓力加大,，銀行的匯率風險也進一步增加。由于人民幣匯率衍生產(chǎn)品市場不完善,，匯率風險無法有效對沖,，人民幣加速升值將擴大銀行業(yè)金融機構(gòu)的匯兌損失，對外匯敞口大的銀行影響尤其顯著,。隨著利率市場化改革的推進,，存貸款利率及市場利率的變化頻率和幅度加大，利率風險上升,。隨著金融全球化的深入發(fā)展，國際金融市場變動對我國銀行業(yè)的影響日益擴大,，進一步考驗我國銀行業(yè)抗國際市場風險的能力,。 |